Junior Quant Researcher

• Nghiên cứu, phát triển và tối ưu các mô hình định giá cho sản phẩm tài chính, phái sinh và các cấu trúc payoff khác nhau.

• Xây dựng mô hình dự báo phục vụ trading, hedging, market making, arbitrage và quản trị rủi ro.

• Phân tích dữ liệu thị trường để phát hiện mispricing, cơ hội arbitrage và các tín hiệu alpha.

• Thiết kế, backtest và đánh giá hiệu quả các chiến lược định lượng.

• Phối hợp với trader để chuyển trading concept thành yếu tố có thể định lượng và tích hợp vào mô hình.

• Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm để thiết kế cấu trúc sản phẩm, bộ tham số định giá và chiến lược hedging.

• Viết prototype code, tài liệu mô hình và phối hợp với PM/IT để triển khai mô hình lên production.

Yêu cầu công việc

• Nền tảng tốt về toán, xác suất thống kê và mô hình hóa.

• Khả năng lập trình tốt, ưu tiên Python.

• Khả năng phát biểu bài toán nghiệp vụ dưới dạng toán học và đề xuất giải pháp phù hợp thực tế vận hành.

• Tư duy phân tích dữ liệu, kiểm định giả thuyết và đánh giá mô hình.

• Quan tâm đến tài chính, trading, phái sinh, tối ưu danh mục hoặc các bài toán định lượng trong thị trường tài chính.

• Khả năng học nhanh, làm việc độc lập và phối hợp tốt với trader, product manager và IT.

Lợi thế

• Hiểu biết về stochastic processes, derivatives pricing, backtesting, optimization hoặc machine learning.

• Kinh nghiệm làm việc với dữ liệu tài chính, SQL, database hoặc hệ thống trading.

• Kinh nghiệm nghiên cứu, làm project hoặc viết code liên quan đến quant finance.

Lộ trình phát triển:

Senior Quant Researcher — chuyên sâu vào pricing, hedging, market making, alpharesearch, portfolio optimization hoặc risk modeling.

Quyền lợi

• Chăm sóc sức khoẻ: Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật
• Đào tạo: Cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
• Khác: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp