Tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng tại Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng, triển khai, giám sát hiệu quả hoạt động các mô hình rủi ro trong suốt vòng đời; đồng thời thực hiện các phân tích chuyên sâu liên quan hoạt động quản trị rủi ro và hỗ trợ kinh doanh của Ngân hàng.

1. Xây dựng mô hình (30%)

- Trực tiếp xây dựng các mô hình rủi ro của sản phẩm thẻ và vay tín chấp (mô hình scoring, mô hình Basel): Chiết xuất dữ liệu, làm sạch dữ liệu đầu vào, lựa chọn biến số, thuật toán mô hình và hoàn thiện mô hình cuối cùng.

- Văn bản hóa đầy đủ và chính xác các tài liệu liên quan đến kết quả xây dựng mô hình.

- Giám sát chất lượng mô hình sau xây dựng và đề xuất các chỉnh sửa (nếu cần thiết).

- Chủ động đề xuất khuyến nghị (nếu có) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình.

2. Triển khai hệ thống (30%)

- Phối hợp với IT triển khai mô hình đã xây dựng trên hệ thống đảm bảo mô hình triển khai theo đúng thiết kế, trực tiếp soạn thảo tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD) và tham gia kiểm thử người dùng (UAT test).

- Phối hợp triển khai tích hợp mô hình trong các quy trình tín dụng có liên quan.

3. Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh sau triển khai (10%)

- Hỗ trợ người sử dụng mô hình trong quá trình vận hành, giải đáp các vướng mắc.

- Thực hiện các phân tích đánh giá việc sử dụng mô hình có phù hợp với mục tiêu xây dựng mô hình.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành (do gián đoạn/ cập nhật hệ thống/ rủi ro hoạt động phát sinh từ người dùng…)

4. Phân tích rủi ro khách hàng (20%)

- Thực hiện các phân tích nhằm thiết lập các chính sách ra quyết định dựa trên mô hình rủi ro.

- Phân tích dữ liệu, mô phỏng kịch bản và phân tích các chiều rủi ro để hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công (10%)

• Trình độ Đại học trở lên, các chuyên ngành Toán kinh tế, Thống kê, Khoa học dữ liệu, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoặc ngành liên quan…

• Tối thiểu 5 năm (Chuyên gia)/ 4 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng.

• Hiểu biết về mô hình rủi ro, Kỹ thuật xây dựng mô hình, các yêu cầu Basel II / Basel III có liên quan và data visualization.

•

Yêu cầu công việc

• Trình độ Đại học trở lên, các chuyên ngành Toán kinh tế, Thống kê, Khoa học dữ liệu, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoặc ngành liên quan…

• Tối thiểu 5 năm (Chuyên gia)/ 4 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng.

• Hiểu biết về mô hình rủi ro, Kỹ thuật xây dựng mô hình, các yêu cầu Basel II / Basel III có liên quan và data visualization.

• Kỹ năng sử dụng thành thạo Excel, SQL/ Oracle; các phần mềm thống kê (như R/ SAS/ Python);

• Trung thực và cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

• Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm.

• Kỹ năng thu thập, phân tích và trình bày số liệu.

• Kỹ năng lập luận, phản biện và giải quyết vấn đề.

• Kỹ năng tự nghiên cứu.

• Kỹ năng tiếng Anh thành thạo.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về rủi ro của các sản phẩm vay bán lẻ (thế chấp/ tín chấp).

Quyền lợi

• Thưởng: Chế độ đãi ngộ hấp dẫn
  VIB áp dụng Cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và tương xứng với mức độ đóng góp của từng cá nhân nên bạn hoàn toàn có quyền tự quyết định mức thu nhập của bản thân.
• Giải thưởng: Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
  Môi trường dân chủ, đội ngũ lãnh đạo và đồng nghiệp tài năng, thân thiện giúp bạn học hỏi, phát huy năng lực, mở rộng cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
• Máy tính xách tay: Cơ sở vật chất hiện đại
  Tất cả văn phòng của hội sở và chi nhánh đều được thiết kế khang trang, đầy đủ tiện nghi giúp nhân viên có điều kiện thoải mái nhất để làm việc.