Tuyển dụng VietinBank Careers - CV/CVC Mô Hình QLRR tại Hà Nội

- Xây dựng, rà soát/ Kiểm định các mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) PD/LGD/EAD, triển khai RWA rủi ro tín dụng theo phương pháp IRB, phương pháp SA.

- Xây dựng, rà soát/ Kiểm định các mô hình đo lường rủi ro tín dụng IFRS 9 PD/LGD/EAD, triển khai ước lượng tổn thất tín dụng dự kiến ECL;

- Xây dựng, rà soát/ Kiểm định các mô hình đo lường rủi ro tín dụng ứng dụng xuyên suốt chu trình tín dụng (từ xác định khách hàng mục tiêu, thẩm định/phê duyệt tín dụng, quản lý giám sát tín dụng, đến thu hồi xử lý nợ);

- Triển khai các mô hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro, đặc biệt là các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số;

- Vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng, các hệ thống triển khai các mô hình rủi ro tín dụng/Use-test của các mô hình rủi ro tín dụng

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy Chuyên ngành: Toán tài chính, Toán kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý rủi ro hoặc tương đương, tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, định chế tài chính, công ty kiểm toán trong các lĩnh vực phát triển/ vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, công cụ đo lường rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng.

- Kỹ năng/Khả năng:

+ Cốt lõi: Toán và phân tích thống kê, xây dựng các mô hình thống kê;

Xử lý dữ liệu, cấu trúc dữ liệu;

Trình bày/trực quan hóa kết quả phân tích dữ liệu;

+ Kỹ năng bổ trợ: Am hiểu rủi ro tín dụng phát sinh xuyên suốt chu trình tín dụng, các phân tích rủi ro tín dụng;

Sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, phần mềm phân tích thống kê;

Tương tác hiệu quả với đơn vị quản lý giảm sát rủi ro tín dụng, đơn vị kinh doanh

Quyền lợi

• Thưởng: Theo quy định công ty