Tuyển dụng Digital Credit Risk Model Validation Python, R, SQL tại Hà Nội

Core Role:

• Tham gia góp ý độc lập đối với đề bài xây dựng mô hình (model requirement) cùng team Chính sách & Danh mục
• Tham gia review sớm (early engagement) nhằm giảm model risk ngay từ giai đoạn thiết kế
• Đảm bảo các giả định, biến đầu vào và mục tiêu mô hình phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục đích sử dụng
• Thực hiện kiểm định độc lập sau khi mô hình được phát triển
• Lý do bổ sung: Nếu validation không tham gia từ đầu => dẫn tới model ra xong mới reject => do conflict/ GAP rất lớn, mất nhiều thời gian xây cũng như kiểm định của 2 bên, nhưng ko đáp ứng nhu cầu và mục đích sử dụng của Chính sách và danh mục.

Extended role:

• Hỗ trợ xây dựng các mô hình phân tích và dự báo danh mục (portfolio analytics, forecasting) phục vụ Policy & Risk Strategy

Mục tiêu:

• Kiểm định độc lập các mô hình đo lường rủi ro tín dụng.
• Đảm bảo các mô hình rủi ro được kiểm định độc lập, hiệu quả và tuân thủ quy định nội bộ cũng như chuẩn mực quốc tế
• Xây dựng công cụ tự động hóa kiểm định

Các nội dung công viêc chính:

A, Thực hiện kiểm định mô hình

• Kiểm định định tính: logic mô hình, tài liệu mô tả, quy trình xây dựng.
• Kiểm định định lượng: đánh giá hiệu năng, độ chính xác, tính ổn định của mô hình.

B, Đánh giá tuân thủ

• So sánh mô hình với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.
• Đảm bảo các mô hình rủi ro vận hành hiệu quả và tuân thủ quy định nội bộ.

C, Xác định vấn đề và đề xuất cải tiến

• Theo dõi, cập nhật trạng thái kiểm định, lịch trình tái kiểm định.
• Phân tích nguyên nhân lỗi mô hình, đề xuất khuyến nghị khắc phục.

Công cụ & kỹ thuật thường dùng:

• Phân tích dữ liệu: SQL, Excel nâng cao, Matlab, Python, R.
• Mô hình hóa rủi ro: Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, XGBoost.

Kinh nghiệm & kỹ năng:

• Tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm trong kiểm định hoặc xây dựng mô hình rủi ro tín dụng.
• Có hiểu biết sâu về: Quản trị rủi ro tín dụng; Mô hình định lượng (PD, LGD, EAD)
• Kỹ năng: Phân tích dữ liệu, phản biện logic; Viết báo cáo kiểm định

Trình độ:

• Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Toán kinh tế/ Toán/ Toán tin ứng dụng/ Kinh tế/ Ngân hàng/ Tài chính.
• Kỹ thuật, phương pháp luận xây dựng và kiểm định mô hình.
• Kiến thức chuyên môn, thông lệ các mô hình rủi ro: nhận diện, đo lường, giám sát, và giảm thiểu rủi ro.
• Kiến thức về hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống báo cáo quản trị của Ngân hàng.
• Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Toán - Kinh tế và có kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình rủi ro tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng

1. Lương thưởng hấp dẫn:

• Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
• Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2. Chính sách phúc lợi toàn diện:

• Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên.
• Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật …
• Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3. Đào tạo và thăng tiến:

• Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
• Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
• Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
• Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

• Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
• Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
• Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
• Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.