Chuyên viên cao cấp Kiểm định và Quản lý rủi ro mô hình - (Hội sở- HCM - Khối QLRR)

Mục tiêu

Kiểm định mô hình trước triển khai và định kỳ, xây dựng, cập nhật và triển khai khung quản lý rủi ro mô hình nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển, triển khai và ứng dụng mô hình.

Kiểm định mô hình

Vận hành, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu datamart phục vụ việc kiểm định và quản lý rủi ro mô hình.

Rà soát tài liệu và bộ code xây dựng mô hình bao gồm dữ liệu đầu vào, giả định, khái niệm, phương pháp luận, quy trình và kết quả xây dựng mô hình.

Thực hiện kiểm định định lượng mô hình rủi ro để xác định hiệu suất, mức độ ổn định, khả năng dự báo của mô hình.

Xác định điểm mạnh, điểm yếu, rủi ro của mô hình và đề xuất các giải pháp thiết thực.

Trao đổi và báo cáo các phát hiện, kết quả kiểm định mô hình, và đề xuất với các bên liên quan.

Quản lý rủi ro mô hình

Xây dựng và cập nhật khung chính sách, quy định quản lý rủi ro mô hình bao gồm: xác định và phân loại rủi ro mô hình, xây dựng, kiểm định, triển khai, giám sát và ứng dụng mô hình phù hợp với thông lệ và quy định của NHNN

Triển khai và giám sát việc thực hiện quản lý rủi ro mô hình

Trao đổi và báo cáo các vấn đề về rủi ro mô hình với các bên liên quan

Tốt nghiệp đại học ngành: Toán tài chính, Toán ứng dụng, Toán tin, Thống kê, Kinh tế lượng, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng dữ liệu và giải pháp phân tích, khai thác dữ liệu, phân tích thống kê và trực quan hóa dữ liệu

Thành thạo phần mềm quản lý, phân tích dữ liệu: SAS, R, Python, SQL Server, PL/SQL Developer, SPSS...

Kiến thức về mô hình Basel / IFRS9 là một điểm cộng.